【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光 價值跌98%後惹投行博一博

股市 13:33 2023/03/21

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【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光 價值跌98%後惹投行博一博

瑞士政府促成瑞銀、瑞信合併,合併方案條款中,將瑞信發行的160億瑞士法郎高風險AT1債券(額外一級資本債券)將全數撇帳,據彭博社引述消息指,瑞信AT1債券最大買家為Pimco和景順,Pimco持有的AT1債券最多,規模約8.07億美元。路透其後引述消息指,Pimco為此損失約3.4億美元。

貝萊德數周前已減持

報道指出,Pimco還持有瑞信近30億美元的優先債,其中一些債券比上周五收市時每1歐元面值上漲約0.25歐元,這可能抵消AT1債券敞口帶來的部分損失。

彭博引用數據指,景順持有瑞信約3.7億美元AT1債券。此外,貝萊德2月底的AT1敞口約為1.13億美元,知情人士指,貝萊德最近幾周已減持了部分AT1債券。

Pimco和貝萊德的代表不予置評,景順暫未回覆置評請求。

此外,報價系統顯示,部份面值1美元的瑞信AT1債,仍有人以2美仙的價錢收買,彭博引述消息指,摩根大通、摩根士丹利等交易商願意以2美仙左右的價格,購買瑞信AT1債券,周一下午在紐約時段以大約5美分的價格賣出,並指法巴、BTIG、Jefferies Financial Group 等銀行也參與了此類交易,高盛周日晚已做好了交易相關債權的準備。

因為瑞銀收購瑞信的交易尚未完成,所以瑞信AT1債券還沒有被監管部門正式清零,投資者亦認為,如果AT1被清零,瑞信的股價也應該清零。Brandywine Global Investment Management基金經理Bill Zox表示,雖然監管機構有權注銷AT1,但仍有修改協議的可能性。

摩根大通和BTIG的代表拒絕置評。法巴,Jefferies和摩根士丹利的發言人暫未回覆置評請求。

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記者:譚志偉

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