【美國加息】利率期權市場 驚見資金賭美息6厘

股市 07:26 2023/02/10

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【美國加息】利率期權市場 驚見資金賭美息6厘

利率期權市場對美國聯儲局政策預期正在改變,本周出現數筆押注於聯儲局基準利率將達到6厘的大額押注。據彭博報道,周二一位交易員建倉大額頭寸,如果聯儲局的緊縮延續到9月份,該頭寸會獲利1.35億美元。周三,同樣交易結構的買盤還在延續,而且還有以其他方式進行的類似押注。

芝商所的未平倉合約數據顯示,周二對9月到期的擔保隔夜融資利率(Secured Overnight Financing Rate, SOFR)期權1,800萬美元的押注,目標是基準利率達到6厘。根據彭博計算,美息約5.6厘時,該賭局打和,若儲局將利率提高到5.8厘,交易將獲利6,000萬美元。

據最新利率期貨市場顯示,9月加息至6厘的機會率,由0%輕微增至0.2%。而美息處5厘至5.25厘的機會仍為最大,達45.1%。

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記者:譚志偉

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