【基金輸錢】醫療基金短炒恒生科技指數反向ETF 兩周實蝕逾400萬港元、帳面再輸多少?

股市 18:53 2022/11/07

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【基金輸錢】醫療基金短炒恒生科技指數反向ETF 兩周實蝕逾400萬港元、帳面再輸多少?

港股過去兩周市況大起大跌,科技股尤其波動,有專注投資醫療保健的基金AIHC申報,在過去兩周大手買賣南方東英恒生科技指數每日反向 (-2x) 產品 (07552) 。AIHC在首周獲利後,曾試圖在第二周乘勝狙擊加倉反向ETF,惟恒生科技指數上周後期強力反彈,該基金最新披露上周五申報沽出部分倉位,在短線「對賭中國和香港」中,已變現虧損逾440萬元。

中證監方星海建議國際投資者親自了解中國、不要與內地和香港對賭,可見【下一頁】

AIHC申報恒生科指兩倍反向ETF倉位

交易日期 行動 涉及單位數目 每單位平均價格(元) 涉及款項(元)
10月21日 買入 5,256,300 16.0136 84,172,286
10月26日 賣出 2,000,000 17.0542 34,108,400
10月31日 買入 1,000,000 17.4569 17,456,900
11月4日 賣出 2,000,000 13.2282 26,456,400

AIHC在中共二十大前建倉 曾袋200萬盈利、一周轉蝕

據聯交所披露權益文件,AIHC在10月21日建倉買入7552,當日買入逾525萬個單位,平均每單位價格16.0136元,涉資逾8400萬元,由於其買入單位數目相當於發行量9.92%,觸發交易披露門檻。

中共二十大會議後,港股大幅波動,恒生科技指數一度跌至發布以來新低,7552於10月25日(周二)高位見20.24元,AIHC當時帳面賺26%。

於10月26日(周三),AIHC沽出共200萬個單位,平均作價為17.0542元,僅3個交易日就錄得已變現盈利逾208萬元。

AIHC其後申報,於10月31日(周一)再度買入100萬個7552基金單位,入場價更高於前一次沽出價格。

不過,市場多次傳出內地擬放寬防疫限制,以至有傳美國審計監管部門提前完成香港實地檢查中概股審計工作底稿,恒生科技指數上周累計大升近16%。

AIHC於11月4日(周五)急放200萬個單位,平均作價僅13.2282元,較同日7552收市價13.47元更低。

相對於其平均入場費為每單位16.24元,AIHC上周五沽貨已變現虧損達603萬元,把前一周所賺盈利抵銷有餘。

恒生科指上周五收市升7.5%「蔚小理」揚17%至24% 阿里升超過10%,可見【下一頁】

恒生科技指數周一再反彈 持股現輸900萬元

據其最新披露,AIHC至上周五仍持有225.6萬個7552單位。恒生科技指數今日(7日)再度反彈,7552今日收報12.27元,其貨值2768萬元,相對於AHIC平均入股價,帳面虧損近900萬元。

綜合已變現和現有持股虧損,AIHC暫時在投資7552中,虧損1334萬元。

AIHC介紹公司「僅專注於醫療保健領域」

據AIHC網站,公司中文名稱為瓴健,自我介紹為「一家僅專注於醫療保健領域的資產管理公司」,致力於支持企業家解決未滿足的醫療需求並提高醫療保健系統的效率,投資團隊都是了解醫療保健行業和企業家需求的醫療保健專家。AIHC在網站列出,多項醫療保健行業的投資案例,絕大部分為內地生物科技公司。

聯交所披露文件顯示,今次投資恒生科技指數反向產品的主體為「AIHC Master Fund」,控制人為張威。

反向、槓桿ETF不宜持股逾一日

反向槓桿產品大多投資於期貨或其他衍生工具,以達至追蹤指數的單日倍數或反向表現,7552主要投資於掉期產品以模擬恒生科技指數的反向兩倍表現,屬於合成ETF。由於其每日調整特性,長期持有產品會令投資表現與產品所列的倍數(如正向兩倍、反向兩倍)有明顯偏離。

基金公司會在產品首頁提及,產品不適於持有超過一日。南方東英在7552的主題網頁首頁也表明:「投資者不應期望超過一天投資期間的情況下投資產品的實際回報比率等於指數比率變化的兩倍反向。」南方東英續指,在指數波動性更高時,產品的表現偏離於指數兩倍反向表現的程度將增加,而產品的表現一般會受到不利的影響。

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