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【可持續發展】恒指公司推「因子整合」ESG、低碳版恒指 哪些藍籌墮馬?

17:44 2021/11/29

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【可持續發展】恒指公司推3條新指數 納低碳、可持續發展、ESG元素恒指藍籌 哪些藍籌「墮馬」?

恒生指數公司推出3條新指數,包括恒指ESG篩選指數、恒指低碳指數、恒指可持續發展指數,3條指數都是恒生指數成份股為基礎,再以「因子整合(ESG intergration)」方式,按成份股的ESG風險、碳排放和可持續發展風險,調整指數成份股個股權重。

恒指公司行政總裁巫婉雯稱,「因子整合」是近年ESG投資策略發展主流策略,於2020年佔全球可持續發展投資資產的43%。有關方式是以主流指數為起點,因應特定ESG主題而調整成份股權重,令得出來的ESG指數既可降低ESG風險,也與現有指數表現相似,可利用相關投資工具生態對沖風險。

巫婉雯表示,3條新指數中,恒指可持續發展指數屬訂制指數,即是按用家要求才編制。她表示,投資界近年對可持續發展主題愈來愈關注,有信心另外兩條指數都能有好反應,會在發佈後再與投資界交代細節,料在香港、內地都有相關產品可發展。

3條ESG版本恒指成份股不盡相同 

恒指低碳指數有60家成份股,即全數恒指藍籌都在成份股內,但會因應上市公司的碳排放強度調整個股權重。恒指公司指,調整後的恒指低碳指數,碳強度加權平均值較恒生指數低66.7%,2014年指數調整日至今,年度化收益4.3%,跑贏恒指0.4百分點,追蹤誤差0.88%。

恒指ESG篩選指數有58家成份股,會剔走煤炭、煙草、爭議性武器業務收入超出指標的公司,並調整成份股權重,因此未納入中電 (00002) 、電能 (00006) 兩家電力基建股,反而「三桶油」中海油 (00886) 、中石油 (00857) 、中石化 (00386) 都在指數內。

恒指公司表示,恒指ESG篩選指數的ESG風險評級,較恒指低11.4%,而從2018年12月至今的年化收益率4.4%,跑贏恒指2.1百分點,追蹤誤差約1.35%。

恒指可持續發展指數屬訂制指數,成份股共54家,未被納入的藍籌包括中電、電能、新世界發展 (00017) 、中石油、中石化和中信股份 (00267)

恒指季檢揭盅 京東、網易、新奧能源、潤啤染藍,可見【下一頁】

恒生指數月中季檢,已宣布納入京東  (09618)  、網易  (09999)  、新奧能源  (02688)  、華潤啤酒  (00291) 4家股份,由於恒指新貴下周一(12月6日)才生效。

恒指公司3條新指數未納4家新貴,巫婉雯補充,當恒指重新調整時,3條指數都會因應恒指換馬而調查成份股。相關文章:

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記者:麥德銘

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